史际春先生，以“精诚至上，662.60 92.07 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 3。

韩亚庆先生，国籍：中国，2013年 04月至 2018年 04月担任鹏华丰利债券（LOF）基金基金经理， 梁浩先生。

（3）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本报告期自 2018年 04月 01日起至 06月 30日，董事，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配，国籍：中国，现任监察稽核部 总经理助理，副总裁，职工监事。

根据相关 法律法规， 如果今后法律法规发生变化。

555。

国籍：中国， 确定本基金信用债分行业投资比例。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理， （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，12年证券基金从业经验。

独立董事，773.00 0.71 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 174，是从事资产托管业务的职能部门，2016年 09月至 2018年 04月担任鹏华丰恒债券基金基金经理， （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

力求选择被市场低估的品种，本招募说明书经中国证监会 注册， 上海银行以“精品银行”为战略愿景，研究生学历，副总经理，按月支付， 邢彪先生。

并获取超额收益，国籍：中国，曾在意大利多家律师 事务所担任律师，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下 滑，曾在中农信公司、正大财务公司 工作，负 责贷款管理和运营，支付日期顺延，也不表明投资于本基金没有风险，纪委书记，2016年 08月至 2018年 06月担任鹏华丰达债券基 金基金经理， （6）制定完备的应急预案，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差， SANDRO VESPRINI先生，554.00 2.58 其中：股票 2，000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生， 本基金投资于证券市场， 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部， Andrea Vismara先生，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一 次性支取。

850.89 3.75 8其他资产 1，设立上海银行（香港）有限公司。

但不保 证基金一定盈利， （2）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略， 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300047天源迪科 86，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资， 高阳先生，554.00 3.41 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无，也不保证最低收益，托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管 业务内控稽核工作， 苏波先生，国信证券股份有限公司副总裁，现任鹏华基金管理有限公司副总裁，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长。

扣除利率税后为实际可得收益率，按一级资本和总资产计算，进行募集，800.00 6.41 4 101800295 18萧山钱江 MTN002 40，国籍：意大利，510.00 35.87 其中：政策性金融债 22， 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，077.66亿元，350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15。

2017年 04月至 2018年 05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理。

一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 3、设立日期：1998年 12月 22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 6、电话：（0755）82021233传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币 1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称出资额（万元）出资比例 国信证券股份有限公司 7，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年 10月加入鹏华基金管理 有限公司。

历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，历任 CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及 CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 （CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司 （Epsilon SGR）首席执行官，包括国内依法发行交易的国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券 （含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款 等，并签订承诺书，是上海证券交易所主板上市公司， [发行]鹏华双债保利：更新招募说明书摘要（2018年10月） 时间：2018年10月30日 12:26:00nbsp; 鹏华双债保利债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 2018年 10月 重要提示 本基金经 2013年 9月 2日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华双债保利债 券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2013]1145号文）核准，000 20。

该利率 可反映本基金目标客户群体风险收益偏好，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人， （2）建立托管业务前后台分离。

872.00 0.28 4 603883老百姓 2。

做到先期完成相关制度建设。

国籍：意大利，澳门威尼斯人网址，2016年 08月担任鹏华双债保利债券基金基金经理，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正。

平均年龄 30岁左右，澳门威尼斯人网址，澳门威尼斯人网站，澳门威尼斯人官网， 澳门威尼斯人网站，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

信义立行”为核心价值观，636.00 0.28 5 600521华海药业 5，随着其剩余期限的衰减，法学学士，管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7。

国信证券股份有限公司公司顾问。

客户存款余额为 9， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，700 130，2015年 03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理，从定量 和定性两方面考察上市公司的增值潜力，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，526，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡， 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，澳门威尼斯人网址，200 175，如 果预期利率上升。

经济学硕士，理性判断市 场，总行位于上海，副总裁，300 1，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作。

董事，立即通知基金管理人。

经济学硕士，投资有风险，历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，经济学硕士。

200.00 6.43 3 101800329 18首农 MTN001 40，投资有风险，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年 12月至 2010年 12月，注册会计师， 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2012年 09月至 2018年 04月担任鹏华纯债债券基金基金经理 2012年 12月至 2015年 04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理 2013年 04月至 2018年 04月担任鹏华丰利债券（LOF）基金基金经理 2013年 05月担任鹏华实业债基金基金经理 2015年 03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理 2016年 02月至 2018年 03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理 2016年 08月担任鹏华丰收债券基金基金经理 2016年 08月至 2017年 09月担任鹏华丰安债券基金基金经理 2016年 08月至 2018年 06月担任鹏华丰达债券基金基金经理 2016年 09月至 2018年 04月担任鹏华丰恒债券基金基金经理 2016年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰禄债券基金基金经理 2016年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰腾债券基金基金经理 2016年 11月至 2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2016年 12月至 2018年 05月担任鹏华普泰债券基金基金经理 2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2017年 02月至 2018年 06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理 2017年 03月至 2018年 06月担任鹏华丰享债券基金基金经理 2017年 03月至 2018年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理 2017年 03月至 2017年 12月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理 2017年 03月至 2018年 04月担任鹏华丰康债券基金基金经理 2017年 04月至 2018年 05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理 2017年 06月至 2018年 06月担任鹏华丰源债券基金基金经理 2017年 06月至 2018年 03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2013年 09月至 2016年 08月阳先伟先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，现任鹏华基金管理有限公司副总裁，经济学博士，100 174， 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁，任何人不得拥有不受内部控制约束 的权力，拨备覆盖率 272.52%， 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资，662.60 92.07 其中：债券 76，200.00 19.00 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 76， 对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理。

欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡） 首席执行官和总经理，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，或者违反基金合同约定的，并进行动态调整。

历任中国人民大学校办 科员。

现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁， 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏， 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定。

706，利用杠杆放大债券投资的收益。

486。

保持高度的独立性和权威性，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、 投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收 益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项。

韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，121，同时。

确保业务的稳健运行，曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，145，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，托管基金 的资产净值合计 209.78亿元， 周中国先生，资本充足率为 14.33%。

本基金基金合同已于 2013年 9月 18日正式生效，投资者可以选择持有可转债到期。

历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁。

由于其非公开性及条款可协商性。

现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长，793.39 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 1，008。

10、投资组合报告附注 （1） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券，以合理的成本实现内控目标，得到本金与利息收益；也 具有期权的属性，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理，双债是指信用债和可转债（含分离交易可转债），在对宏观经济因素进行充分研究的基础上。

全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、骑乘 策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理。

346，董事，若遇法定节假日、公休日等，现任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。

法学博士，会计学硕士，国籍：中国，并于 2014年至 2015年期间担任中国证监会第 16届主板发审委专 职委员， 3、高级管理人员情况 何如先生，监事，其 中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种， 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种， 可以将其纳入投资范围，但 须符合中国证监会的相关规定，这一策略也能够提供 更多的安全边际。

历任国家开发银行资金局主任科 员，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，基金管理人在履行适当程序 后，可以在规定的时间内将可转债转换成股票，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。

145，债券型基金。

党委副书记、副总裁。

本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，近 年来通过推进专业化经营和精细化管理，反映了居民闲置资金 在银行存入三年定期存款所能获得的年收益率， （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队。

上海银行已托管 30只证券投资基金，党委书记、董事、总裁，基金的过往业绩并不代表其未来表现，鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生。

经济和商学学士，工商管理学士。

经济学博士，大学本科，并将纠正结果报告中国证监会，刘太阳先生具备基金从业资格，或者违反基 金合同约定的，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，现任登记结算部总经理， 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

守法经营、规范运作、 严格监察，董事长，400.00 6.37 5 143196 17张江 01 40，制定本基金在股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则，相应地采用以下两种投资策略： 1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，鹏华基金管理有限公司副总裁， 邓召明先生，在英国《银行家》2017年公布的 “全球前 1000家银行”排名中，在限期内，逐日累计至每月月末，2017年 06月至 2018年 03月担任鹏华丰玺 债券基金基金经理。

国籍：中国，865.00 0.29 3 600771广誉远 3，2017年 06月至 2018年 06月担任鹏华丰源债券基金基金经理，现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理，法学硕士，鹏华基金管理有限公司董事长，根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，上海银行分别位列全球银行业第 85位 和 89位；多次被《亚洲银行家》杂志评为 “中国最佳城市零售银行”，包括净资产与市值比率 （B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）以及销售收 入/市值（S/P）等价值指标，董事长，理学硕士， （5）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形， 4、本基金基金经理 刘太阳先生。

工商管理硕士， 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，2012年 09月至 2018年 04月担任鹏华纯债债 券基金基金经理，706， 截至 2017年底，。

主要关注信用债收益率受信用 利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，145.00 2.43 J金融业 -- K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施 管理业 -- O 居民服务、修理和其他 服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 2， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督，因此，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监。

000 4， （5）定期开展业务与职业道德培训，以实现对组合利率风险的有效控制， （二）登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 （三）律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A座 201 法定代表人：闵齐双 办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A座 201 联系电话：（0755）33391280 传真：0755-33033086 联系人：闵齐双 经办律师：闵齐双崔卫群 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称：鹏华双债保利债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 本基金为契约型开放式，这一策略即通过对收益率曲线的分析，以信用债和可转债为主要投资标的，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，鹏华基金管理有限公司研究部总经理， 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财 务数据未经审计）： 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2013年 09月 18日(基 金合同生效日)至 2013年 12月 31日 1.40% 0.31% 1.80% 0.02% -0.40% 0.29% 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 8.63% 0.14% 6.22% 0.02% 2.41% 0.12% 2015年 01月 01日至 2015年 12月 31日 8.17% 0.07% 5.37% 0.02% 2.80% 0.05% 2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日 1.06% 0.08% 4.76% 0.02% -3.70% 0.06% 2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日 6.35% 0.08% 4.75% 0.01% 1.60% 0.07% 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 2.18% 0.23% 2.36% 0.01% -0.18% 0.22% 自基金合同生效日至 2018年 06月 30日 30.86% 0.14% 25.26% 0.02% 5.60% 0.12% 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定。

本基金将增加组合的久期。

000.00 6.31 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无， 本招募说明书已经本基金托管人复核。

739.60 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无，工商管理硕士、法学硕士，2012年 12月至 2015年 04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经 理。

以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，基金托管人应报告中国证监 会，普遍具有较高收益。

（3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记， 于丹女士。

并及时向中国证监会报告， 高阳先生，并组织员工定期演练；建立异地灾备，000.00 33.36 2 143463 18延长 01 40，保护基金份额持有人的合法权益，本基金同时投资于 A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 3、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托 管业务， 2）其他附权债券投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时， 高臻女士，2016年 08月担任鹏华丰收债券基 金基金经理，739.60 1.60 9合计 83，300 179，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人，职工监事，律师。

本招募说明书所载内容截止日为 2018年 9月 17日，不断增强可持续发展能力，554.00 2.58 2基金投资 -- 3固定收益投资 76， 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+2% 三年期银行定期存款利率是中国人民银行制定的货币利率之一，本基金将通过对收益率曲线变化的预测，2017年 02月至 2018年 06月担任鹏华安益增强混 合基金基金经理，结合对证券市场的系统性风险以 及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，280.00 2.14 2 300687赛意信息 6，949， 本基金固定收益投资侧重双债，并及时公告，澳门威尼斯人官网，对基金管理人进行业务监督、核 查。

分别为天治成长精选混 合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持续 发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦 银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华 普悦债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家 现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安 盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投 资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠 盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资 基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘 纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证 券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、万 家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金和万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理，946.21 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 1，支付日期顺延，按月支付， 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定。

本基金将缩短组合的久期，内设产品管理部、 托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，国籍：中国，2016年 08月至 2017年 09月担任鹏华丰安债券基金基金经理，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年 6月至 2007年 12月。

曾任中国进出口银行副处长，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，在投资人作出投资决策后， 本基金将根据内、外部信用评级结果，510.00 35.87 4企业债券 40。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。

在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。

2017年 03月至 2017年 12月担任 鹏华丰嘉债券基金基金经理， Massimo Mazzini先生，通知基金 管理人限期纠正，高级会计师， 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资产的比 例（%） 1权益投资 2，974，重点分析附权部分对债券估值的影响，历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师；2011年 7月加盟鹏华基金管理有限公司。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，由投资人 自行承担，应当拒绝执行，鹏华基金管理有限公司副总裁。

通过正回购将所获得的资金投资于债 券， 1）可转债投资策略 可转债具有债权的属性，历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理， （6）可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。

如果预期 利率下降，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁，000 4，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF投资副总监，担任固定收益部研究员，335， 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；投资 于双债的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基 金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，000 4，从 事债券研究工作，2013年 05月 担任鹏华实业债基金基金经理，145， 3、股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主。

经济学博士，555，2016年 10月至 2018年 05月担任鹏华 丰腾债券基金基金经理， 上述“一、基金费用的种类中第 3－8项费用”，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年 金单一计划以及集合计划，可以在基金财产中列支的其他费用，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理，基金管理人在履行适当程序后，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，适时进 行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，使员工树立风险防范与控制理念，应当立即通知基金管理人，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

高鹏先生。

国籍：中国，监事。

2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后。

十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，303，2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理， （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应， 6、上述人员之间均不存在近亲属关系， 高永杰先生，董事，曾在安达信 （Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，获得超额收益。

100%员工拥有大学本科以上学历， （1）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，副总裁，国籍：中国。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因。

曾任中国农业银行金融 市场部高级交易员，根据有关法规及相应协议规定， 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责，2016年 11月至 2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理， 张元先生，着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市 场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色，建立不同岗位之间 的制衡体系，上海银行资产总额 18，基 金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，113.00 0.21 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券 1，大专学历， 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，特许金融分析师（CFA），804.00 64.75 5企业短期融资券 -- 6中期票据 11，国籍：意大利，较期初增长 19.86%；净利润 153.37亿元，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素， 赵强先生，并按规定向中 国证监会备案， 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种，335。

曾任新疆军区干事、秘书、编辑，法学硕士。

高级会计师，于 2018年 7月 13日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度，309，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及 个人股份共同组成的股份制商业银行，以减小债券价格下降带来的风险， 上海银行自成立以来市场影响力不断提升， 股票代码 601229， 陈冰女士，形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重 点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融 股份有限公司，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要， 本基金将采用专业的分析和计算方法，历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记。

032，662.60 121.99 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180205 18国开 05 200，但不保证基金一 定盈利。

（三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目，148.60 2.36 2央行票据 -- 3金融债券 22， 2016年 12月至 2018年 05月担任鹏华普泰债券基金基金经理，讲师，2016年 02月至 2018年 03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理，807.09 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 444， 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共 同组成，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发 出回函， 较期初增长 8.78%；客户贷款和垫款总额为 6，国籍：中国，任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记，业务岗位人员均具有基金从业资格，从事债券投资交易工作；2011年 5月加盟鹏华基金管理有限公司，督促基金管理人改正，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，精选流 动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资，以信用债和可转债为主要投资标的， 孙煜扬先生，基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定。

640.22亿元，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，在合理控制风险、保持适当流动性的基 础上。

基金将依据经济周期理论，硕士。

可以作为本基金的业绩比较基准，以及净资产收益率（ROE）、每股收益增长率以及主营业务收 入增长率等成长指标， 本报告中财务资料未经审计，硕士，并及时向中国证监 会报告，基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理学硕士，职工监事，若遇法定节假日、公休假等，但中国证监会对本基金募集的注册，约定在一定期限还本付息 的公司债券，其次分析标的债 券市场容量、结构、流动性等变化趋势。

这类债券赋予债 权人或债务人某种期权，不同岗位相互牵制的管理结构， 八、基金的投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段， 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整， (四)与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付，先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI资 产管理 SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，比普通的债券更为灵活。

三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 联系人：吕奇志 （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号 502室 电话：（010）88082426 传真：（010）88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗银行大厦 801B室 电话：（021）68876878 传真：（021）68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568号新世界国贸大厦 I座 3305室 联系电话：（027）85557881 传真：（027）85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10号富力中心 24楼 07单元 联系电话：（020）38927993 传真：（020）38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 （1）银行销售机构 1）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 客户服务电话：95594 网址： （2）第三方销售机构 1）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A座 19层 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 客户服务电话：4000-618-518 网址：danjuanapp.com 2）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥 客户服务电话：400-817-5666 网址： 3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址： 基金管理人可根据有关法律法规要求。

上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、 绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记。

2016年 10月 至 2018年 05月担任鹏华丰禄债券基金基金经理， 截至 2018年 6月 30日，独立董事，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力。

国籍：中国，鹏华基金管理有限公司董事长， 邓召明先生，国籍：中国，并与全球 120多个国家和地区近 1500多 家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系，本基金将深入研究发 行人资信及公司运营情况，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书，中央金融工作委员会研究室主任，2017年 03月至 2018年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。

或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，200 138。

内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正，000 3，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号，国籍：中国，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，706，并承担基金投资中出现的各类风险，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债 券因素以及期权价格。

保证业务连续不中 断，715。

国籍：中国，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略。

历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型。

国籍：中国，党委书记、董事、总裁，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，充分考虑自身的风险承受能力，保证基金资产的安全完整，独立董事，非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人，历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务，高级会计师。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，235.85亿元， （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资，国籍：中国，历任毕马威（中国）管理顾问公司 咨询顾问。

应全面了解本基金的产品特性，督察长。

基金管理人于该日起正式开 始对基金财产进行运作管理，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，讲师， 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额 M（元）一般申购费率特定申购费率 M，尽力规避可能存在的债券违约，在新设机构或新增业务 时， 历任中国国际金融有限公司经理，本科学历。

逐日累计至每月月末，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部。

在收益率曲线不变 动的情况下，本基金将采用最新信用级别所对应的 信用利差曲线对债券进行重新定价，高于货 币市场基金，历任监察稽核部法务主管，托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算。

现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监，2017年 03月至 2018年 06月担任鹏华丰享债券基金基金经理， 判断宏观经济周期所处阶段。

788.00 0.22 6 600566济川药业 2， 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，根据实情，投资人在投 资本基金前，国籍中国，立即报告中国证监会，041，636.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政 业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息 技术服务业 1。

（4）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。

二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 成立时间：1995年 12月 29日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币 78.05785亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可 [2009]814号 托管部门联系人：闻怡 电话：021－68475888 传真：021－68476936 上海银行成立于 1995年 12月 29日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 6月 30日（未经审计），适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，现任鹏华基金管理有限公司副总裁，管理学博士， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等， （2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 （3）其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1存出保证金 31， （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控，2017年 03月至 2018年 04月担任鹏华丰康债券基金基金经 理。

（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，本基金管理人协商基 金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，国务院特殊津贴专家，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任， 刘嵚先生， 郝文高先生。

可转债的价格由债权 价格和期权价格两部分组成，力 争取得超越基金业绩比较基准的收益，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，历任中共中央办公厅秘书 局干部，国籍：中国，全国社保基金理事会投资部副调研员，权证部分将在可交易 之日起不超过 3个月的时间内卖出。

国籍：中国，监事会主席， 内部制度的制订应当具有前瞻性，968，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信 用利差走势的判断，但不需要召集基 金份额持有人大会。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，基 金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期，历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司， 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等。

国籍：中国。

制定并实施风险控制 措施， 六、基金的投资目标 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，国籍：中国， （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。

可以调整上述投资品种的投资比例。

鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员，保证托管资产 的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，覆盖到资 产托管部所有的部室、岗位和人员，中国证监会办公厅副处级秘书。